【48812】什么是β系数

  作为最充沛的出资组合，商场组合中的非体系危险现已被消除，商场组合的危险，便是中等水准(β=1)的体系危险。

  该财物收益率的改变起伏小于商场组合收益率的改变起伏，所含的体系危险小于商场组合的危险。

  该财物收益率的改变起伏大于商场组合收益率的改变起伏，所含的体系危险大于商场组合的危险。

  (1)绝大多数财物的β系数是大于零的，它们收益率的改变方向与商场均匀收益率的改变方向是共同的，仅仅改变起伏不同而导致β系数的不同。(2)极个别的财物的β系数是负数，标明这类财物与商场均匀收益的改变方向相反，当商场均匀收益添加时，这类财物的收益却在削减。

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